O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价

被引：7

作者：

刘邵容

杨向群

机构：

[1] 湖南师范大学数学与计算机科学学院

来源：

关键词：

O-U过程; 回望型重置期权; Girsanov定理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从O-U过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.

引用

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