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基于VAR模型的居民消费价格指数预测
被引:18
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
董梅
机构
:
[1]
徐州师范大学经济学院
来源
:
统计与决策
|
2011年
/ 01期
关键词
:
VAR模型;
脉冲响应;
CPI预测;
D O I
:
10.13546/j.cnki.tjyjc.2011.01.038
中图分类号
:
F224 [经济数学方法];
F726 [物价];
学科分类号
:
0701 ;
070104 ;
020205 ;
1202 ;
120202 ;
0202 ;
摘要
:
2009年下半年至2010年5月,我国通胀预期不断加大。这是否预示会经历新的一轮CPI的大幅上涨成为了各界关注的焦点。文章运用VAR模型,分析各因素对CPI的影响,得出CPI对自身反应较为敏感,原料、燃料和动力购进价格指数对CPI的影响较弱,工业产品出厂价格指数以及货币供给增长率对CPI的影响也较弱,但有3个月的时滞。对未来36个月的CPI进行了定量预测,得出未来三年我国不会出现大规模通货膨胀的结论。
引用
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页数:3
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