基于VAR模型的居民消费价格指数预测

被引:18
作者
董梅
机构
[1] 徐州师范大学经济学院
关键词
VAR模型; 脉冲响应; CPI预测;
D O I
10.13546/j.cnki.tjyjc.2011.01.038
中图分类号
F224 [经济数学方法]; F726 [物价];
学科分类号
0701 ; 070104 ; 020205 ; 1202 ; 120202 ; 0202 ;
摘要
2009年下半年至2010年5月,我国通胀预期不断加大。这是否预示会经历新的一轮CPI的大幅上涨成为了各界关注的焦点。文章运用VAR模型,分析各因素对CPI的影响,得出CPI对自身反应较为敏感,原料、燃料和动力购进价格指数对CPI的影响较弱,工业产品出厂价格指数以及货币供给增长率对CPI的影响也较弱,但有3个月的时滞。对未来36个月的CPI进行了定量预测,得出未来三年我国不会出现大规模通货膨胀的结论。
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