均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法

被引：9

作者：

刘善存

邱菀华

机构：

[1] 北京航空航天大学理学院,北京航空航天大学经济管理学院北京　,北京

来源：

关键词：

证券组合投资; 均值-方差模型; 效用函数; 有效组合投资;

D O I：

10.13766/j.bhsk.1008-2204.2001.02.004

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

本文讨论了均值-方差有效组合投资问题,给出了基于不同模型的有效组合投资的解析表达式;利用这些解析表达式,进一步讨论了基于一般均值-方差效用函数的优化模型,给出了一个简单的算法。

引用

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