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相关系数研究综述

被引：78
作者：
徐维超
机构：
[1] 广东工业大学自动化学院
来源：
广东工业大学学报 | 2012年 / 29卷 / 03期
关键词：
皮尔逊积距相关系数; 斯皮尔曼秩次相关系数; 肯德尔秩次相关系数; 序统计量相关系数; 基尼相关; 二元高斯分布; 脉冲噪声;
D O I：
暂无
中图分类号：
O211.5 [随机变量];
学科分类号：
摘要：
相关系数是表征两个随机变量之间统计关系强弱的统计量,在几乎所有科学与技术领域都获得了广泛应用.本文以二元高斯分布为基本模型,对文献中常见的5种相关系数的统计特性作相对全面的回顾与总结,并探讨了其适用的场合.具体结论如下:(1)当样本满足二元高斯分布时,皮尔逊积距相关系数是最佳选择;(2)当样本中存在轻微的单调非线性畸变时,序统计量相关系数比较适用;(3)当样本中存在严重的单调非线性畸变时,斯皮尔曼秩次相关系数或肯德尔秩次相关系数是合适的选择;(4)当只有一路信号中存在单调非线性畸变时,基尼相关是最佳选择;(5)当样本中存在脉冲干扰时,斯皮尔曼秩次相关系数或肯德尔秩次相关系数是合适的选择.
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