石油价格的一种变权重组合预测

被引：3

作者：

赵晓燕 ^{[1
]}

徐克龙 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南石油学院数学系

[2] 西华大学数学系

来源：

关键词：

石油价格; 神经网络; 时间序列模型; 变权重组合预测;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.18.023

中图分类号：

F407.22 [石油、天然气工业]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

石油价格的预测具有重要的意义,近年来的研究表明,变权重组合预测比常数权重组合预测具有更高的精度。本文提出一种利用神经网络和时间序列进行变权重组合预测石油价格的方法,这种方法相对于常数权重组合预测方法更接近油价波动的实际情况,对于石油价格的预测具有一定的应用价值。

引用

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