上海证券市场的复杂网络特性分析

被引：38

作者：

庄新田

闵志锋

陈师阳

机构：

[1] 东北大学工商管理学院

来源：

东北大学学报(自然科学版) | 2007年 / 07期

关键词：

复杂网络; 证券市场网络; 无向无权网络; 小世界效应; 无标度特性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

证券市场作为一个复杂的经济系统,可以用复杂网络来抽象和描述.选取2002年以前在上海证券交易所上市,并且在2002年初至2004年末在上海证券交易所持续交易的股票为节点,股票价格波动相关性为边构建一个无向无权的证券市场网络.利用复杂网络的理论和研究方法,分析该网络的拓扑结构,发现该网络具有典型复杂网络的统计特性——小世界效应和无标度特性,从而为研究证券市场提供了一个新的视角.

引用

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