投资机会价值的期权评价方法

被引：19

作者：

范龙振

唐国兴

机构：

[1] 复旦大学管理学院!上海

来源：

管理工程学报 | 2000年 / 04期

关键词：

投资机会; 美式期权; MonteCarlo模拟; 净现值;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2000.04.013

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

假定项目价值 ,初始投资支出随时间变化都服从几何布朗运动模型 ,投资机会投资只有有限的推迟时间 ,利用美式期权定价的 Monte Carlo模拟法 ,计算投资机会价值并进行相关讨论

引用

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页数：5

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共 1 条

[1] 投资机会的价值与投资决策——几何布朗运动模型 [J].

范龙振 ;

唐国兴 .

系统工程学报, 1998, (03) :10-14