考虑误判损失的Logistic违约预测模型构建

被引：15

作者：

马若微 ^{[1
]}

唐春阳 ^{[2
]}

机构：

[1] 北京大学经济学院

[2] 西安交通大学经济与金融学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2007年 / 08期

关键词：

误判损失; 违约预测; Logistic模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F272 [企业计划与经营决策]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

目前企业违约预测模型和现实情况存在一定差距,表现在:1)违约公司与正常公司样本数比例与实际情况严重不符;2)已有的研究极少考虑误判损失;3)鲜少提及信用等级,行业,规模,地区等定性指标对违约预测的影响.针对以上问题,建立了一个考虑误判损失的违约预测Logistic模型,摒弃以往配对原则,采用全样本分析,将地区、规模、行业作为定性指标和29个财务比率指标代入Logistic逐步回归后,最后得到一个违约判别模型.

引用

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