共 2 条
[1]
中国股票市场实证统计分析.[M].钟蓉萨;顾岚主编;.中国财政经济出版社.1999,
[2]
金融市场的统计分析.[M].张尧庭编著;.广西师范大学出版社.1998,
沪深股市杠杆效应的实证分析
被引：30
作者：
胡永宏
陆忠华
机构：
[1] 中央财经大学经济学院
[2] 中国科学院计算机网络信息中心 北京
[3] 北京
来源：
关键词：
杠杆效应;
E-GARCH模型;
收益;
波动强度;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
020104 [西方经济学];
摘要：
运用 E-GARCH模型对沪深股市的杠杆效应进行了实证分析 ,结果表明 ,日收益存在着明显的杠杆效应 ,收益对波动强度的影响具有非对称性 .
引用
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