基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略

被引：2

作者：

袁远

施齐焉

机构：

[1] 福州大学数学与计算机科学学院

来源：

经济数学 | 2012年 / 29卷 / 04期

关键词：

随机控制; HJB方程; 最优策略;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响.解决保险公司的投资资金分配问题,在实际应用中具有一定的参考价值.

引用

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