国有商业银行操作风险控制绩效模型实证研究——基于探索性因子分析和验证性因子分析角度的检验

被引：13

作者：

张同键 ^{[1
]}

杨爱民 ^{[2
]}

张成虎 ^{[3
]}

机构：

[1] 西安交通大学管理学院

[2] 文山师范高等专科学校

[3] 西安交通大学经济与金融学院

来源：

重庆大学学报(社会科学版) | 2008年 / 03期

关键词：

国有商业银行; 操作风险计量; 业务流程优化; 结构方程模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.4 [银行业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

巴塞尔银行监管委员会发布的新巴塞尔资本协议框架已进入实施阶段,这不仅是对全球范围内金融监管准则的新发展,更是对监管机构和金融机构的风险管理提出的更高要求。2006年,新协议将风险控制确立为银行经营的核心内容,而操作风险控制正变为国际银行业风险控制的首要目标。在新巴塞尔协议风险计量规则与风险控制理论的指导下,建立科学的商业银行操作风险控制绩效测度模型,可以有效地提高中国商业银行的风险控制绩效。因子分析可以对绩效模型的合理性和可靠性提供实证检验,并由此揭示中国商业银行操作风险管理过程中存在的若干现实性问题。

引用

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页数：8

共 6 条

[1] 银行操作风险问题研究.[J].郭晓星;.世界经济情况.2007, 04
[2] 银行操作风险问题研究.[J].郭晓星;.世界经济情况.2007, 04
[3] 解读巴塞尔新资本协议.[M].章彰著;.中国经济出版社.2005,
[4] 结构方程模型及其应用.[M].侯杰泰等著;.教育科学出版社.2004,
[5] 巴塞尔新资本协议研究.[M].巴曙松著;.中国金融出版社.2003,
[6] Operational Risk:Measurement and Modeling..King J L;.John Wiley & Sons Ltd.2001,

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