一类投资组合优化问题的求解及实证分析

被引：4

作者：

陈叔平

李胜宏

吴雄伟

机构：

[1] 浙江大学数学系!浙江杭州

[2] 浙江金华信托投资公司!浙江金华

来源：

高校应用数学学报A辑(中文版) | 2000年 / 04期

基金：

浙江省自然科学基金;

关键词：

证券投资; 交易成本; 实证分析;

D O I：

10.13299/j.cnki.amjcu.000942

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在证券投资组合优化的决策问题中 ,投资者通过选取不同的证券分散风险 ,为了使分散化的利益最大化 ,还须考虑证券组合的最佳规模以及交易成本 .本文在给出求解这类问题的一种计算方法的基础上 ,进行实证分析 .这里所用的方法以及结果 ,也适合于其他各种具有风险的投资决策问题 .

引用

页码：491 / 498

页数：8

共 6 条

[1]

Optimal consumption and portfolio rules in a continuous time model , J. Merton,J. L. Economic Theory . 1971

[2]

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[5]

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[6]

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