共 3 条
- [1] 不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法[J]. 唐小我,潘景铭.预测. 1995(05)
- [3] 证券投资学原理[M]. 立信会计图书用品社 , 朱元编著, 1992
风险度量模型的研究
被引：11
作者：
勾明
樊正堂
机构：
[1] 西北大学数学系
[2] 西北大学经济管理学院
来源：
关键词：
风险;
方差;
风险偏好系数;
最优解;
D O I：
暂无
中图分类号：
O211.67 [期望与预测];
学科分类号：
摘要：
分析了方差法和半方差法作为风险测度的不足之处 ,考虑到资产离散程度和实际投资者的风险偏好 ,引入风险偏好系数 ,建立加权的半方差证券组合决策模型 ,作出了理论分析并给出了相应的数值比较结果 .
引用
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