通过Web统计信息挖掘研究股市反应

通过Web统计信息挖掘研究股市反应是网络金融课题,属于典型的计算机和金融的交叉学科。文中通过挖掘Web股市信息强度,发现当Web股市信息强度变化较小时,股价变动也常常较小,股市相对平静;当Web股市信息强度变化较大时,股价变动常常也较大,股市相对波动。文中提出了基于自适应标准差的Web股市信息强度变化挖掘方法,并使用股市数据进行了验证。该挖掘方法简单有效,有助于了解股市的微观结构。