基于扩展Kalman滤波的神经网络学习算法在股票预测中的应用

被引：5

作者：

何芳

陈收

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院,湖南大学工商管理学院湖南长沙,湖南长沙

来源：

关键词：

神经网络; 扩展的Kalman算法; 股票预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

给出一种新颖的用于股价预测的基于扩展 Kalman滤波的神经网络学习算法。与传统的 BP算法相比 ,该方法具有更好的收敛率和学习能力。通过对股票的预测实验验证该方法的可行性和有效性。

引用

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