对动态经济计量建模过程的模型研究

动态经济计量建模的方法论是采取“从一般到特殊”的方法。首先根据经济理论提出理论模型 ,并在假设条件下确定可估模型 ;其次建立与数据生成过程(DataGeneratingProcess,或DGP)相一致的一般性模型 ,即 :自回归分布滞后模型(AutoregressiveDistributedLag Model或ADLMs) ,ADLMs可转化为误差修正模型(ECM) ;然后通过估计理论和相应的假设检验逐步获得最终(特殊)模型。如果最终模型不止一个 ,则需要选择出节俭包容的模型并加以应用。