基于Bootstrap方法的VaR区间估计

被引：10

作者：

曾翀

万建平

机构：

[1] 华中科技大学数学与统计学院

来源：

关键词：

自助-t法; 百分位法; 修正百分位法; 核密度估计; 在险价值VaR;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种计算方法各自的特点,得出了一些有意义的结果.

引用

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