未找到相关数据
深成指数的R/S分析
被引：2
作者：
朱传
机构：
[1] 江西财经大学金融学院
来源：
关键词：
深成指数;
指数收益率;
R/S分析;
Hurst指数;
非周期循环;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
应用R/S分析法(rescaledrangeanalysis),即重标极差分析法,分别对深成指数日收盘价的对数日收益率和对数日收益率AR(1)残差进行分析,得到两个不同的Hurst指数和两个相同的非周期循环。取由对数日收益率AR(1)残差进行分析得到的Hurst指数为深成指数Hurst指数的估计值,因其Hurst指数大于0.5,深成指数的日收益率不遵循相互独立的随机游走假设,而是一个具有持久性的时间序列,并有大约120个交易日非周期循环。
引用
收藏
页码：103 / 104
页数：2
相关论文