欧盟碳排放权价格波动影响因素研究——基于MS-VAR模型

被引：3

作者：

郑春梅

刘红梅

机构：

[1] 北方工业大学经济管理学院

来源：

山东工商学院学报 | 2014年 / 28卷 / 05期

关键词：

碳排放权; MS-VAR模型; 碳排放交易; 碳排放权交易市场;

D O I：

暂无

中图分类号：

X196 [环境经济学];

学科分类号：

02 ; 0201 ; 020106 ;

摘要：

通过构建MS-VAR模型,对碳期货价格波动的影响因素进行研究,结果显示,碳期货价格并没有受到石油期货指数的影响;不同时期的碳期货价格受到的影响因素并不相同。Dec12价格受到了道琼斯欧洲公用事业指数和道琼斯金融指数的影响,Dec13和Dec14价格受到道琼斯欧洲公用事业指数和富时100知道的影响,而Dec15价格受到富时100指数、道琼斯欧洲工业指数和道琼斯欧洲金融指数的影响。

引用

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