风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅱ)

被引：27

作者：

刘小茂

李楚霖

王建华

机构：

[1] 华中科技大学数学系

来源：

管理工程学报 | 2005年 / 01期

关键词：

风险管理; 条件风险价值; 资产组合; 有效前沿;

D O I：

10.13587/j.cnki.jieem.2005.01.001

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文基于CVaR风险计量技术,讨论了正态情形下风险资产组合的均值—CVaR有效前沿,探究了其经济含义,并与经典的均值—方差有效前沿进行了对比研究。

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共 1 条

[1] 风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ) [J].

刘小茂 ;

李楚霖 ;

王建华 .

管理工程学报, 2003, (01) :29-33