股票的价格模型及其投资的最优停时

被引：4

作者：

葛亮

何春雄

机构：

[1] 华南理工大学应用数学系

[2] 华南理工大学应用数学系广东广州

[3] 广东广州

来源：

华南理工大学学报(自然科学版) | 2002年 / 02期

关键词：

股票价格; 离散化模型; 股票投资; 贴现率; 最优停时; 最优报酬;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

建立了一个弱型市场中股票价格的离散化模型 ,在贴现率为时间的函数和随机过程的两种情况下 ,求出了相应股票投资中的最佳买入卖出停时及最优报酬

引用

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共 3 条

[1]

Optimal stopping rules. Shiryayev A N. . 1978

[2]

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