学术探索
学术期刊
新闻热点
数据分析
智能评审

随机微分方程的Euler数值解法(英文)

被引：5
作者：
胡建成
机构：
[1] 成都信息工程学院计算科学系
来源：
成都信息工程学院学报 | 2007年 / 03期
关键词：
随机常微分方程; Euler法; T-稳定;
D O I：
暂无
中图分类号：
O241.8 [微分方程、积分方程的数值解法];
学科分类号：
摘要：
基于常微分方程(ODEs)的Euler数值解法,提出了求解一类随机常微分方程(SODEs)的3种Euler格式:显Euler格式,半隐Euler格式和隐Euler格式。讨论了3种Euler格式的T-稳定条件,并给出了部分数值实验结果。
引用
收藏
页码：388 / 393
页数：6
相关论文
共 3 条
  • [1] Strong convergence of Euler-type methods for nonlinear stochastic dif-ferential equations. D.J.Higham,X.Mao,A.M.Stuart. SIAMJ.Numer.Anal . 2001
  • [2] T-stability of numerical schemes for stochastic differential equations. Y.Saito,T.Mitsui. World Sci.Ser.Appl.Anal . 1993
  • [3] Stability analysis of numerical schemes for stochastic differential equations. Y.Saito,T.Mitsui. SIAMJ.Numer.Anal . 1996
1