一种新的非平稳时间序列直接建模方法

被引：1

作者：

吴澄

彭允祥

机构：

[1] 北京控制仪器研究所

[2] 北京控制仪器研究所北京

[3] 北京

来源：

宇航学报 | 1992年 / 04期

关键词：

非平稳信号处理; 时间序列建模; 自适应kalman滤波;

D O I：

暂无

中图分类号：

学科分类号：

摘要：

本文着重讨论一类带随机游动(Iandom walk)和非平稳斜坡趋势项(honstationary ramp)的时间序列建模问题。文中提出一种基于自适应kalman滤波的建模新方法MRWR(Modeling Random Walk and Ramp),可直接建立这类非平稳信号带随机模型参数的AR、和ARMA模型;针对非平稳信号统计特性的时变性,本文提出一种基于新息序列的工程判阶准则和定价方法。建模仿真实验证明:对处理带随机游动的非平稳序列,与RELS法相比,MRWR法建模精度高,且能建模同时还带斜坡项的非平稳序列。

引用

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