股市预测中的小波神经网络方法

被引：25

作者：

姚洪兴

盛昭瀚

陈洪香

机构：

[1] 江苏大学理学院

[2] 南京大学管理科学与工程研究院

[3] 江苏大学计算机科学与工程学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2002年 / 06期

关键词：

股市预测; 小波神经网络; 混沌; 相空间重构;

D O I：

暂无

中图分类号：

TP183 [人工神经网络与计算];

学科分类号：

摘要：

首先论述了股市时间序列中的明显随机性 ,可能是由于非线性确定性系统中混沌行为的缘故 ,利用混沌的确定性可以进行短期预测 .混沌时间序列预测首先要重构相空间 ,接着充分利用小波变换时频分析的局部化特性 ,提出了一种改进的小波网络结构 ,探讨了股市预测模型问题 .经实例验证 ,该方法能有效地提高预测精度 ,避免了人工神经网络模型和指数自回归的固有缺陷 .

引用

页码：33 / 38+130 +130

页数：7

共 7 条

[1] 小波分析与神经网络结合的研究进展 [J].