信用风险计量模型的分析与借鉴

被引：2

作者：

潘蔚琳

王可

机构：

[1] 东北财经大学金融系

[2] 东北财经大学研究生部辽宁大连

[3] 辽宁大连

来源：

北方经贸 | 2002年 / 08期

关键词：

VAR值; 信用风险计量模型; 信用等级; 贷款市场价值; 期望; 标准差;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

J P 摩根银行的CreditMetrics模型是现行比较成功的评估信用风险的现代方法 ,它完成了由古典定性信用分析向现代定量信用风险管理方法上的飞跃 ;它通过构造信用等级迁移矩阵及计算违约贷款的回收率 ,考虑到组合的价值分布的有偏性 ,计算出贷款及贷款组合的信用VAR值。此模型在资本充足标准要求方面有突出贡献 ,对我国银行业控制风险有很大启示。

引用

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