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- [4] 应用市场微观结构理论构建中国证券市场实时监管系统[J]. 杨之曙.金融科学. 2000(03)
基于高频数据的金融市场微观结构实证研究综述
被引：5
作者：
曾勇
王志刚
李平
机构：
[1] 电子科技大学管理学院
[2] 电子科技大学管理学院 四川成都
[3] 四川成都
来源：
关键词：
高频数据;
市场微观结构;
实证研究;
日内模式;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
对高频数据在市场波动性、有效性和流动性等市场微观结构领域的实证研究及其引起的对一些传统的经济假设和理论框架所提出的质疑作系统介绍,并对这一研究领域作简要评述,最后提出高频数据对中国股票市场微观结构进一步实证研究的方向。
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