金融风险传染模型对篮子信用期权对冲的影响

被引：2

作者：

王倩

王煦逸

林阳春

机构：

[1] 同济大学中德学院

来源：

金融理论与实践 | 2007年 / 02期

关键词：

信用期权对冲; 资产价值; 金融风险传染;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

信用风险可以用原产品的股票来对冲。我们可以通过持有企业股票卖的头寸来对冲息差。如果息差加大,期权价格降低,股票价格也会随着降低,我们则持有卖方位面。这样,我们就利用了一个流动工具进行对冲,但是这种方法也有弊端。

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共 2 条

[1] AnIntroduction to Credit Risk Modeling. Bluhm,C.,Overbeck L,Wagner,C. . 2003
[2] Credit Risk:Modeling,Valuation and Hedging. Bielecki,T.,Rutkowski,M. . 2000