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- [4] A generalization of the mutual fund theorem[J] . Ajay Khanna,Martin Kulldorff.Finance and Stochastics . 1999 (2)
应用Bayes理论预测开放式基金大额赎回量
被引：4
作者：
李霞
王金玉
程巍
潘德惠
机构：
[1] 东北大学工商管理学院
[2] 沈阳航空工业学院管理系
[3] 沈阳大学工商管理学院
[4] 东北大学工商管理学院 辽宁沈阳
[5] 辽宁沈阳
来源：
关键词：
开放式基金;
流动性风险;
大额赎回量;
复合泊阿松分布;
Bayes统计;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
提出了开放式基金的大额赎回量和Bayes大额赎回量的概念,将复合泊阿松分布和极限理论运用在大额赎回量的计算之中,得到了计算公式·由于开放式基金赎回量的分布中的参数不断变化,因此用Bayes方法预测未来近期的大额赎回量更合适·推导出了正态分布下Bayes大额赎回量的计算公式·为基金管理人合理规避这种流动性风险提供了一种预测方法·
引用
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