小样本协整系统的检验

被引：16

作者：

杨宝臣

王艳

张世英

不详

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学管理学院天津

[3] 天津

[4] 天津

来源：

管理科学学报 | 2002年 / 01期

关键词：

协整检验; 响应面方法; 小样本;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212 [数理统计];

学科分类号：

摘要：

采用 Monte Carlo模拟方法 ,给出了小样本容量下协整检验临界值的响应面 (responsesurface)方程 .结果表明小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关 ,还依赖于协整检验中的滞后阶数 .最后对中国城镇居民的食品消费进行了小样本协整分析

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页数：6

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[1] 非线性协整关系的存在性研究 [J].

孙青华 ;

张喜彬 ;

张世英 .

管理科学学报, 2000, (03) :65-74+88

[2] 非线性协整关系及其检验方法研究 [J].

张喜彬 ;

孙青华 ;

张世英 .

系统工程学报, 1999, (01) :59-70

[3]

Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in gaussian vector autogressive models .2 Johansen S. Econometrica . 1991