相关风险和的分布边界

被引：2

作者：

尚英锋

王爱莉

机构：

[1] 天津大学理学院

[2] 天津市房地产市场管理处天津

[3] 天津

来源：

天津理工大学学报 | 2005年 / 03期

关键词：

copula; 相关风险; Kendallτ;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

作为一种全新的分析方法,copula可以有效地描述金融时间序列间的相关性.借助于秩相关系数Kendallτ,本文利用copula的有关理论构造了英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险的和的分布边界.

引用

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共 1 条

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