基于EVT的EGARCH-M模型在动态VaR中的应用

被引：6

作者：

李梦华

余东

刘子微

王华

机构：

[1] 武汉科技大学理学院

来源：

关键词：

VaR; EGARCH-M模型; EVT; GEV;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用]; F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

020212 [经济统计学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾的特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响,运用极值理论建立EGARCH-M-GEV动态风险度量模型,并通过上证指数对其进行实证分析,为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具,为风险防范提供了参考.

引用

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