经济系统分形机制与股票市场R/S分析

被引：14

作者：

曹宏铎

李昊

机构：

[1] 北京大学光华管理学院

[2] 清华大学电子工程系

来源：

系统工程理论与实践 | 2003年 / 03期

关键词：

经济系统; 分形时间序列; R/S分析; H指数; 耗散性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

应用非平衡态统计物理学及分形的有关理论分析了分数布朗运动 ,给出了经济系统产生分形的物理机制是 ,系统涨落力的关联函数是时间 t的幂函数 ,并在此基础上进一步讨论了分形经济时间序列耗散性的表现 .从分析 EMH及其为基础的现代投资理论的缺陷出发 ,通过 R/S分析对深圳股票市场作了研究 .研究表明深圳股票市场存在一个短周期和一个长周期 ,大致分别为 8个月和 4 .5年 .同时解释了不同 GZ序列的不同 H值产生的机理和原因 .

引用

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