股票市场的流动性度量的动态ACD模型

被引：12

作者：

蒋学雷

陈敏

王国明

吴国富

机构：

[1] 中科院数学与系统科学研究院

[2] 国家统计局统计研究所

来源：

统计研究 | 2004年 / 04期

关键词：

流动性; 动态ACD模型;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2004.04.010

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

The measure of market liquidity is very important for the risk manager and institutional traders conducting high volume trades in the stock market.This paper used the new statistic tool,VENT,which directly measures the depth of the market corresponding to a particular price deterioration,to make a short time dynamic ACD model which measuring the relation about the liquidity change of three stocks in the stock market.

引用

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