联结(copula)函数在概率地震危险性分析中的应用

被引：3

作者：

李彦恒

史保平

张健

机构：

[1] 中国科学院研究生院地球科学学院

来源：

地震学报 | 2008年 / 03期

关键词：

不确定性; 联结(copula)函数; 地震危险性分析; 衰减模型; 对数正态分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

P315.9 [工程地震];

学科分类号：

摘要：

介绍了一种成熟的已广泛应用于金融领域的估计不确定性的方法——copula函数方法,并推广了n重的Frank’s copulas;在实际应用中,本文采用了俞言祥和美国西部由Boore等人给出的两个衰减模型,针对其中存在的模型不确定性以及它们之间的相互依赖性,构造出概率意义上联合的copula分布函数,并将其应用于实例分析.结果表明,对比于传统逻辑树中所用的线性结合方法,copula将两者带来的概率分布写成一个联合概率分布,能够很好地考虑双方不尽相同的意见.另外,由于copula函数可采用各种各样的边际分布函数来获得联合概率分布,且在金融风险投资评估已有大量的应用,因此在现代地震危险性评估中将有着广泛的前景.

引用

页码：292 / 301+328 +328

页数：11

共 8 条

[1] 地震危险性分析的困惑与希望 [J].