破产论研究综述

被引：142

作者：

成世学

机构：

[1] 中国人民大学信息学院北京

[2] 中国

来源：

数学进展 | 2002年 / 05期

关键词：

破产概率; 破产时赤字; 破产前瞬时盈余; 调节系数; 更新论证; 鞅方法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

本文在保险数学（亦称为精算数学）的范畴内,对破产论近百年的研究进展作了综述性的回顾.首先,给出了Lundbeg-Cramér经典破产模型的确切表述、基本假定和主要结论,并以当代研究破产论的两种主要途径:Feller的更新论证和 Gerber的鞅方法给出了这一模型主要结论的严格证明.其次,重点阐述了当代研究破产论的权威学者 Gerber及其合作者的主要研究成果,并更为简明地介绍了当代破产论研究中其他的主要进展和理论研究热点.最后,以精算学术界泰斗HansBühlmann关于第三类精算师的评述作为全文的总结.

引用

页码：403 / 422

页数：20

共 31 条

[1]

Mathematical fun with the compound binomial process. Gerber H U. Astin Bulletin . 1988

[2]

Actuarial bridges to dynamic hedging and option pricing. Gerber H U,Shiu E S W. Insurance: Mathematics and Economics . 1996

[3]

Martingale in risk theory.Mitt. Ver. Schweiz. Vers. Gerber H U. Mathematica Journal . 1973

[4]

Two Stochastic Processes. Beekman J A. . 1974

[5]

On the Mathematical Theory of Risk. Cramér H. . 1930

[6]

Mathematical Methods of Statistics. Cramér H. . 1945

[7]

Mathematical Methods in Risk Theory. Bühlmann H. . 1970

[8]

Half a century with probability theory: some personal recollection. Cramér H. The Annals of Probability . 1976

[9]

Ruin probabilities in the compound binomial process. Willmot G E. Insurance: Mathematics and Economics . 1993

[10]

The survival probability in finite time period in fully discrete risk model[J] . Cheng Shixue,Wu Biao. &nbspApplied Mathematics-A Journal of Chinese Universities . 1999 (1)

← 1 2 3 4 →