银行间市场体系的相继违约风险分析与建模

被引：5

作者：

许博

刘鲁

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

来源：

系统工程 | 2011年 / 29卷 / 06期

关键词：

银行间市场体系; 系统性风险; 金融系统网络;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F831.2 [金融组织与业务];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020202 ;

摘要：

总结分析当今世界各主要经济体的银行间市场体系的网络结构特征,指出随机网络和无标度网络是目前各国银行间市场的主要网络结构形态。并进一步通过模型说明和数值仿真揭示了这两种不同的网络体系下银行间市场的相继违约风险发生过程和演化特征,分析了网络结构对于银行体系风险的影响,指出无标度的银行体系结构会带来更大的相继违约风险。

引用

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共 6 条

[1] The topology of interbank payment flows [J].