美国货币政策对中国经济动态冲击效应研究——SVAR模型的一个应用

被引：38

作者：

李增来 ^{[1
,2
]}

梁东黎 ^{[1
]}

机构：

[1] 南京大学经济学院

[2] 安徽省铜陵学院

来源：

经济与管理研究 | 2011年 / 03期

关键词：

货币政策; 动态冲击; 结构向量自回归;

D O I：

10.13502/j.cnki.issn1000-7636.2011.03.018

中图分类号：

F827.12 [];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ;

摘要：

本文运用结构向量自回归(SVAR)模型方法,研究美国货币政策正冲击对中国经济的动态影响。主要结论是:(1)在短期内对进口、出口、净出口产生正效应,在长期对这三者产生负效应。(2)在短期内对我国产出造成负效应(期间暂时出现对产出的正效应),从长期看对我国产出造成负效应。(3)通过对进口、出口、净出口和产出冲击的方差分解显示,美国货币政策正冲击对产出的影响最大。

引用

页码：77 / 83

页数：7

共 15 条

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