基于模糊神经网络和R/S分析的股票市场多步预测

被引：11

作者：

杨一文

刘贵忠

蔡毓

机构：

[1] 西安交通大学电子与信息工程学院信息与通信工程系

[2] 西安交通大学电子与信息工程学院信息与通信工程系陕西西安

[3] 上海交通大学管理学院

[4] 上海

[5] 陕西西安

来源：

系统工程理论与实践 | 2003年 / 03期

关键词：

神经模糊建模; R/S分析; 多步预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; TP183 [人工神经网络与计算];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 081104 ; 0812 ; 0835 ; 1405 ;

摘要：

将输入空间划分为若干个相互重叠的模糊子空间 ,并在子空间内 ,利用线性模型对非线性系统进行局部建模 ,最后内插局部模型的输出 ,得到非线性系统的全局模糊建模 .基于 Sugeno模糊推理模型的模糊神经网络 (自适应网络模糊推理系统 ANFIS)正是上述模糊建模思想的神经网络实现的一种形式 .R/ S分析表明 ,上海股票市场的价格波动具有长期记忆性 ,因而可以预测 .基于此 ,利用 ANFIS对上证综合指数进行多步预测 ,得到比较好的预测结果

引用

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页数：7

共 6 条

[1]

Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control. Takagi T,Sugeno M. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics . 1985

[2]

Structure identification of fuzzy model. Sugeno M,Kang G T. Fuzzy Sets and Systems . 1988

[3]

Essentials of Fuzzy Modeling and Control. Yager R R,Filev D P. . 1994

[4]

Neuro-fuzzy modeling and control. Jang J S R,and Sun C T. Proceeding IEEE . 1995

[5]

Fractal Market Analysis. Edgar E Peters. . 1994

[6]

ANFIS: Adaptive-network-based fuzzy inference systems. Jang J S R. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics . 1993

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