关于可转换债券定价模型的研究

被引：29

作者：

郑小迎

陈金贤

机构：

[1] 西安交通大学管理学院!博士研究生西安

[2] 西安交通大学管理学院!教授博士生导师西安

来源：

关键词：

可转换债券; 无风险套利原理; 双因素定价模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

本文首先对可转换债券的性质及其相关内容进行了深入分析,并给出影响其发行效果的 Rate-Price组合模型.然后,在详细考察标的变量—利率和股票价格行为特征的基础上,运用无风险套利原理推导出关于可转换债券的双因素定价模型,其特例便是著名的Black-Scholes模型.

引用

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