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中国股票市场流动性与收益动态关系研究
被引：36
作者：
张维
梁朝晖
机构：
[1] 天津财经大学
[2] 天津大学管理学院
来源：
关键词：
非流动性溢价;
向量自回归;
脉冲响应函数;
格兰杰非因果性检验;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
应用向量自回归(VAR)方法和格兰杰非因果性检验等计量经济方法,研究了中国股票市场流动性和收益的动态关系.研究表明,随着中国证券市场的发展,市场流动性特征也在发生变化,2002年中国股票市场出现了"非流动性溢价"现象.
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