风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究

被引：23

作者：

李红权

马超群

不详

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

[2] 湖南大学工商管理学院湖南长沙

[3] 湖南长沙

来源：

关键词：

风险累积性; Hurst指数; MonteCarlo方法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

从金融资产价格波动的符号动力学特征出发,提出了衡量金融风险水平的两个新指标:风险的频度与累积性,分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题,并用MonteCarlo实验验证了这两个命题,表明其命题内容的正确性与有效性。

引用

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页数：4

共 4 条

[1]

金融市场计量经济学[M] ()约翰·Y.坎贝尔(JohnY.Campbell)等著;唐国兴校; 上海财经大学出版社 2003,

[2]

资本市场的混沌与秩序[M] (美)埃德加·E.彼得斯(EdgarE.Peters)著;王小东译; 经济科学出版社 1999,

[3]

金融工程[M] (美)约翰·马歇尔(JohnF.Marshall);(美)维普尔·班赛尔(VipulK.Bansal)著;宋逢明等译; 清华大学出版社 1998,

[4]

Fractal market analysis: Applying chaos theory to investment and economics Peters E; 1994,