带交易费的终端资产和消费的期望贴现效用最大化

被引：1

作者：

赵小艳

聂赞坎

机构：

[1] 西安交通大学理学院统计金融系

[2] 西安交通大学理学院统计金融系陕西西安

[3] 陕西西安

来源：

高校应用数学学报A辑(中文版) | 2005年 / 01期

关键词：

终端资产; 消费; 效用函数; 对偶; 贴现因子; 交易费;

D O I：

10.13299/j.cnki.amjcu.001264

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

讨论带有一定比例交易费的关于贴现消费和贴现终端资产的期望效用最大化问题.在假定T时刻将资金全部转到银行中,利用对偶方法,求得最优消费c(t)和最大的终端财富X(T+).

引用

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页数：7

共 8 条

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