股票挂钩保本型结构性人民币理财产品定价

被引：5

作者：

陈金龙

任敏

机构：

[1] 华侨大学工商管理学院

来源：

华侨大学学报(自然科学版) | 2010年 / 31卷 / 03期

关键词：

股票挂钩产品; 保本型; 单资产期权; 定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 []; F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

针对保本型单资产股票挂钩结构性人民币理财产品的期权特征,在一定假设条件下,应用风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,就无收益率上限、考虑收益率上限及考虑比例交易费用等3种情况进行定价研究,并得出相关定价公式.利用中信理财沪深300指数挂钩1号人民币理财产品案例进行定价和分析,研究结果表明,该产品收益率设计是合理的.

引用

页码：342 / 345

页数：4