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- [4] 陈毅恒著,黄长全译.时间序列与金融数据分析[M].北京:中国统计出版社,2004
- [5] 张晓峒主编.计量经济学软件EViews使用指南[M].天津:南开大学出版社,2003
股票即时价格与期货价格关系的实证研究
被引：5
作者：
邹健
[1
]
秦伟良
[2
]
机构：
[1] 安徽工程科技学院应用数理系
[2] 南京信息工程大学数学系
来源：
关键词：
股票指数;
股票价格;
协整关系;
协整因果关系;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
借助协整(Cointegration)和向量自回归(VAR)技术,通过实证研究了股票即时价格与期货价格之间的关系.主要包括反映两个变量长期均衡状态的协整关系、Granger因果关系以及得出这些关系的ADF单位根检验、Johansen协整关系检验和协整因果关系检验,同时也给出了实证分析中精确的计量结果.
引用
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