关于时变参数建模的研究

被引：5

作者：

赵松山

机构：

[1] 东北财经大学数量经济系辽宁大连

来源：

东北财经大学学报 | 2002年 / 05期

关键词：

时变参数(TVP); 参数稳定性; 边际消费倾向; 状态空间模型; 卡尔曼滤波;

D O I：

10.19653/j.cnki.dbcjdxxb.2002.05.015

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文首先在分析经济计量模型预测失灵原因的基础上 ,指出了两种解决模型不稳定性问题的建模方法 ,并提出建立我国时变参数 (TVP)总消费模型的理由 ;其次在给出检验模型参数稳定性方法的同时 ,进行了总消费模型参数稳定性检验 ;再对TVP模型和卡尔曼 (Kalman)滤波做一般性介绍之后 ,建立了我国的TVP总消费模型。实证结果显示 ,该模型能很好地反映消费者行为随时间变化情况。

引用

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