商业银行信贷风险计量模型应用研究

被引：1

作者：

李树杰

机构：

[1] 中华女子学院

来源：

金融教学与研究 | 2006年 / 05期

关键词：

信贷风险; 计量模型; 均值; 方差; 在险价值;

D O I：

10.16620/j.cnki.jrjy.2006.05.007

中图分类号：

F832.4 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在商业银行信贷风险计量模型中,均值—方差模型可用于对信贷资产价值的波动趋势和方向的计量,;V aR:CreditM etrics模型能够相对准确地计量出信贷资产价值的波动程度,它既可以计量一种信贷资产的风险度,亦可计量多种信贷资产的组合风险度,具有较强的可操作性;K M V模型只有在计量样本数足够多的信贷资产组合的价值波动程度的时候,才比较准确和可行。

引用

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