基于神经网络型数据挖掘技术的股价预测

被引：8

作者：

冯家诚 ^{[1
]}

马锐 ^{[2
]}

机构：

[1] 华商基金管理有限公司运营保障部

[2] 北京理工大学软件学院

来源：

关键词：

数据挖掘; BP网络; 股价预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

提出适用于神经网络型数据挖掘的过程模型。按照选取数据样本、数据转换、网络建模、网络仿真、结果评价这样一个完整的数据挖掘过程,对上证指数走势进行预测,得到了较高的预测精度。说明了神经网络型数据挖掘技术在非线性系统预测中的优势,探讨了非线性系统预测的一种新思路。

引用

页码：155 / 156+183 +183

页数：3

共 6 条

[1] BP算法的改进及其在股票价格预测中的应用[J].向小东,郭耀煌,刁尚敏. 西南交通大学学报.2001(04)
[2] 用BP神经网络预测股票市场涨跌[J].吴微,陈维强,刘波. 大连理工大学学报.2001(01)
[3] 神经网络数据挖掘方法中的数据准备问题[J].宋擒豹,沈钧毅. 计算机工程与应用.2000(12)
[4] 数据挖掘实践[M].机械工业出版社,(美)OliviaParrRud著,2003
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[6] UsingArtificialNeuralNetworkstoPickStocks[J]. FinancialAnalystsJournal.1993(4)