经济时序分析中的非线性诊断

被引：1

作者：

宫雪

郑桂环

汪寿阳

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

来源：

系统工程理论与实践 | 2008年 / 28卷 / 12期

基金：

国家软科学研究计划;

关键词：

非线性; 统计熵; 线性拟合; Bootstrap;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212 [数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

提出基于统计熵的非线性诊断方法,对于实证模型进行非线性诊断,可以大大提高模型的解释力度和分析能力.通过蒙特卡罗模拟数据的分析结果表明,该方法对线性、非线性模型都能够正确地给予诊断.

引用

页码：93 / 98

页数：6

共 4 条

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Granger, CW ;

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Racine, J .

JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS, 2004, 25 (05) :649-669

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