基于Copula-VaR的金融资产组合风险测度研究

被引：7

作者：

鲁志军

姚德权

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

来源：

关键词：

VaR方法; Copula函数; Copula-VaR模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。

引用

页码：48 / 52

页数：5