广义频谱及其在经济学和金融学的应用(英文)

被引：2

作者：

洪永淼

机构：

[1] 美国康乃尔大学经济学系和统计学系 NY

[2] USA

来源：

广西师范大学学报(自然科学版) | 2002年 / 01期

关键词：

ARCH; 经济计量学; 有效市场假说; 广义频谱; 概率密度预测; 时间序列; 风险值;

D O I：

10.16088/j.issn.1001-6600.2002.01.006

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

综述了时间序列频谱分析 ,尤其是一种广义频谱方法的新近发展 .Hong ( 1 999)提出的广义频谱是建立在通过特征函数进行的数据转换的基础之上 ,它可以刻画线性和非线性的相关关系 ,而通常的频谱或高阶频谱恰易将非线性的相关关系遗漏 .还探讨了广义频谱在经济学和金融学中的广泛应用 ,其中包括市场有效性的检验 ,动态资产定价模型的正确性 ,价格变化方向的可预测性 ,风险值模型的完备性以及概率密度预测的最优性 .

引用

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页数：13

共 27 条

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